とりあえず結論

昆虫は半水棲のエサとしては最適かと思われます。ビタミンが多く含まれ、
特にワラジムシは甲殻類でして、カルシウムが豊富です（リンがバランスよく
含まれています）。ダンゴムシは大型のヤマガメ等には良いかもしれませんが、
ワラジムシに比べ未消化の排泄が目立ちますので小型種にはキツイエサといえます。
昆虫はなんでも与えてもいいというわけではありません。
有毒のものもありますので、与える際には注意（下調べ）が必要です。
昆虫を与える際、気を使うべきところは、寄生虫です。例えば、
カマキリだと、おなかの中にハリガネムシと呼ばれる強力な寄生虫が宿っていることがあります。ですのでエサとしては不適です。

当サイトのエサリストに記載されているものであれば、大丈夫かと思います。
しっかり火を通せばほとんどの寄生虫は死滅しますので、
もし心配であれば、一度ゆでて、冷ましてから与えると良いかと思います。